Cодержание
Красными прямоугольниками отмечены потенциальные сигналы на покупку, когда линия ROC находилась в зоне перепроданности. Покупка открывается после закрытия следующей сигнальной свечи, столбик гистограммы которой в окне индикатора будет выше предыдущего. Если линия моментум колеблется вокруг уровня 100, то тренда нет – торговля не рекомендуется.
Что такое индикатор CCI?
commodity channel index, англ. CCI) — технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра. Несмотря на название, данный индикатор применим к любым финансовым рынкам.
Таким образом, Momentum с более крупным периодом может являться указателем тренда, причем давать опережающую информацию о развитии тренда. Трейдеру следует смотреть на характер образования экстремумов на трендовом Momentum для подтверждения тренда. Индикатор используется по аналогии с классическим осциллятором. Основными сигналами является пересечение медианной линии, дивергенции и зоны перекупленности/перепроданности.
Что такое индикатор Momentum MTM? Определение и значение
Несмотря на то, что индикатор был разработан давно, на сегодняшний день он не потерял своей актуальности. Стохастик позволяет открывать сделки во флэте, а также прогнозировать возможные коррекции после очередного импульса. Опытным трейдерам можно попробовать их изменить и поэкспериментировать. По умолчанию используется период 12 для быстрой линии и период 26 для медленной.
Что такое дневной ATR?
Что такое ATR? Average True Range – это индикатор, который измеряет волатильность. ATR известен с 1978 года, когда была опубликована книга New Concepts in Technical Trading Systems, автор – J. Welles Wilder.
В некоторые формулы заложена попытка справится с этой проблемой путем нормализации моментума таким образом, чтобы он всегда колебался в диапазоне от -1 до +1 или от -100 до +100. Это можно сделать, если разделить значения моментума на некую неизменную величину. Нормализация значений осциллятора не помешает рынку совершить прорыв, если возникнут для этого условия. Нормализованный моментум будет действовать в значительной степени сходно с RSI или некоторыми подобными индикаторами на трендовом рынке.
В качестве осциллятора, следующего за тенденцией, аналогично Техническому Индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). В этом случае сигнал к покупке возникает, если индикатор Momentum образует впадину и начинает расти; а сигнал к продаже — когда он достигает пика и поворачивает вниз. Для более точного определения моментов разворота индикатора можно использовать его короткое скользящее среднее.
Применение в качестве осциллятора
Отрицательные значения моментума соответствуют нисходящему тренду. Если быть честным, то я никогда не торговал по данному инструменту, как-то руки не доходили. Индикатор Momentum используется в качестве индикатора следования за трендом.
Как работает индикатор ATR?
Как пользоваться индикатором ATR? После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх. Полученный должен совпасть как с младшими таймфреймами, так и со старшими.
Как правило, для индикатора импульса, чем короче используемый период времени, тем он чувствительнее. При этом покупать следует, когда значение поднимается выше 100 и продавать, когда индикатор пересекает отметку 100 сверху вниз. Однако это примитивный подход, и его следует применять с большой осторожностью. Такие сигналы часто запаздывают и поступают, инвестиции в платину когда большая часть роста или падения цены уже пройдена. В данной статье обсуждается еще один импульсный осциллятор, который, по мнению некоторых, столь же эффективен, как и его более известные аналоги. Это индикатор «Моментум», представляющий собой кривую, которая осциллирует по обе стороны от осевой линии, расположенной на отметке 100.
Приближаясь по модулю к единице, значение Момента сигнализирует об ослаблении или усилении ценового тренда. Например, достигнутое значение 0.95 говорит о том, что цена поднимается слишком быстрыми темпами и следующей стадией будет консолидация или даже спад. Десятидневный период является довольно распространенным периодом расчета. Тем не менее, для анализа можно взять любой отрезок времени. При сокращении периода – скажем, до пяти дней – чувствительность кривой индикатора повышается, что приводит к увеличению частоты ее колебаний. Продолжительные периоды, например двадцати-дневные, – проявляются в виде гораздо более сглаженных кривых с менее выраженной частотой колебаний.
Дивергенция Моментума и графика цены
Этот, бесхитростный, на первый взгляд индикатор можно использовать не только как трендовый или контртрендовый инструмент, но и как осциллятор. Добавьте сюда анализ дивергенции, и Вы получите достаточно мощный анализатор, один из лучших индикаторов Форекс. Если линия моментум стремиться к минимальному значению, то движение цены нисходящее (медвежий тренд) и максимальному – восходящее (бычий тренд).
Аппель известен своими открытиями в области анализа, математики, геометрии и механики. Написал более инвестиции в акции для начинающих ста книг, получил ученую степень доктора математики и был избран членом Французской академии наук.
Генерирует большое количество сигналов, прост в использовании и настройке. Для эффективной торговли рекомендуется применять Momentum индикатор в комбинации с другими техническими средствами анализа рынка. На примере выше черным прямоугольником отмечены потенциальные сигналы на графике AUD/USD (таймфрейм H1). Если торговать каждый, то получится 10 прибыльных сделок и 4 сделки, которые принесут убыток. Потенциально убыточные сделки по данной стратегии отмечены красными пунктирными стрелками с подписью StopLoss в окне индикатора.
Поиск уровней поддержки и сопротивления и использование их в качестве фона может увеличить шансы на прибыльную торговлю. Таким образом, сигнал на покупку или продажу будет поступать от заранее выбранного основного индикатора. Затем его следует проверить на соответствие расхождения цены и импульса бычьим или медвежьим тенденциям. Momentum находится в стандартном наборе „Индикаторы” Метатрейдера и работает на всех ТФ.
Например, сигналом для закрытия позиции на продажу в примере ниже будет обновление ценой своего локального минимума и неспособность линии индикатора сформировать минимум ниже предыдущего. Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но в любом случае с открытием (или закрытием) позиции не нужно спешить до тех пор, пока цены не подтвердят сигнал индикатора. По индикатору Моментум вполне можно торговать от уровней перекупленности/перепроданности, но возникает проблема − четких границ, у этой линии нет.
Торговая стратегия Форекс без индикаторов
Если выбрать период больше 20, Моментум начнет показывать текущий тренд, который растет, когда индикатор выше отметки 100, и падает, когда он ниже этого значения. Период индикатора трейдер выбирает, учитывая характеристики торгового инструмента. Определение бычьей или медвежьей дивергенции (первая наступает при несовпадении нового минимума графика с новым минимумом индикатора, что позволяет делать вывод о развороте вверх). Фактически, индикатор в этом случае играет роль осциллятора, сигнализирующего о необходимости начала продаж или покупки торгуемого актива. Это позволит своевременно начать операции с активами сразу после изменения тренда, увеличив размер своей прибыли. Моментум – это, пожалуй, самый простой и наглядный индикатор для проведения теханализа.
Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов. Образование впадины и начало роста – сигнал к покупке, образование вершины и начало снижения – к продаже. Следует отметить, что недостатком индикатора является необходимость фильтрации сигналов с помощью других технических инструментов в ярко выраженных однонаправленных трендах. Индикатор CCI основан на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определенный период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра. Другими словами, индикатор измеряет отношение между ценой и скользящей средней. Зоны перекупленности и перепроданности рынка для удобства можно отметить в окне индикатора, проведя линию по историческим максимумам или минимумам.
Ещё настройки индикатора позволяют вам выбрать цвет, толщину и тип линии, которая будет отображать его на ценовом графике. Например, в приведённом на картинке выше примере, границы окна индикатора заданы цифрами 97 и 103. Это означает, что расчётные значения Моментума будут показываться только в пределах интервала от 97% до 103%. А основной и, пожалуй, единственно важной его настройкой будет период. Период осциллятора Моментум – это именно то значение, которое отделяет друг от друга те цены, по которым он рассчитывается.
Как и большинство осцилляторов, индикаторы Моментум эффективны в боковом тренде. Моментум наглядно показывает дивергенции, которые часто приводят к коррекции цены или развороту тренда, хорошо окончание что может использоваться трейдерами для получения дополнительной прибыли. Данный индикатор отображает “моментум” — скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Как использовать при трейдинге индикатор Momentum Моментум?
Индикатор Моментум представляет собой довольно эффективный, при этом простой инструмент, который измеряет темп и дает опережающие сигналы о том, что направление движения цены скоро изменится. Многие участники биржевой торговли считают его осциллятором, однако, в классическом понимании это не осциллятор. Максимальная его эффективность проявляется на долгосрочных таймфреймах, причем, он может применяться и на краткосрочных торговых периодах. Рассмотрим подробнее индикатор momentum, его особенности и как его использовать.
Очевидным и эффективным применением индикатора моментум будет отказ от вхождения в новые торги до тех пор, пока линия момента не наклонится в направлении тренда. Когда моментум движется назад в направлении нулевой линии, тренд по определению слабеет или исчезает, так что торговля в этой области может оказаться бесполезной. 25- периодный моментум , основанный на недельных графиках, является удивительно надежным индикатором долгосрочного тренда. Трендовая торговля особенно выгодна, когда линия моментума быстро удаляется от нулевой линии. Однако будьте очень осторожны в следовании за трендом, когда моментум достигает пика и когда линия моментума отклоняется назад в направлении нулевой линии.
Фактически, индикатор Моментум лишен недостатка других своих аналогов, так как он позволяет предупредить трейдера о перемене тренда на рынке, а не констатирует уже свершившийся факт. Моментум является ведущим индикатором, измеряющим коэффициент изменения инструмента. Он сравнивает текущую цену с предыдущей ценой за несколько прошлых периодов. Линия индикатора формирует осциллятор, который двигается в пределах выше и ниже 0. Это ничем не неограниченный осциллятор, у которого нет ни нижнего, ни верхнего предела.
Формула расчета
Он может показывать значительные отклонения графика цены от так называемых „нормальных” значений (уровень 100), то есть сигнализировать о перепроданности или перекупленности. Близкими по сигналам к Momentum являются осцилляторы Williams %Range, Stochastic Oscillator, RSI , CCI . Моментум помогает определить, ускоряется тренд или замедляется. Когда индикатор достигает нового максимума, это говорит о том, что оптимизм рыночной толпы растет и подъем цен скорее всего продолжится. Когда Моментум падает до нового минимума, это говорит о росте пессимизма на рынке и о вероятности продолжения падения цен.
Для рынка акций зоны перекупленности/перепроданности, как правило, будут иметь более широкий диапазон, около 40%. Заход цены в зону перекупленности будет генерировать потенциальный сигнал на продажу. Если линия моментум ниже уровня 100, то открываются сделки типа sell. На дневном графике USD/CHF видим, что экстремально высокие показания индикатор формирует при отклонении на 1,5%…2%.
Завершать сделку при приближении графика Моментум к линии 100 снизу. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Идея нормализации Момента была воплощена в жизнь в качестве Индекса Товарного Канала . Дональд Ламберт, автор этого индекса, использует в качестве делителя среднее значение цен за те несколько дней, для которых ведется расчет, после этого умножая получившееся значение на 1.5. Результирующая кривая полностью сходна с Моментом, но ее колебания рассматриваются по отношению к уровням -100 и +100.
Зафиксировать прибыль можно будет при подходе цены к ближайшему сильному уровню поддержки. Индикатор Momentum в классическом варианте используют с заданным по умолчанию периодом 14. При этом всегда есть возможность поэкспериментировать, оценить на исторических данных работу индикатора с другими периодами, подобрать для своей торговли наиболее подходящий. Если индикатор Momentum перевалил за диапазон -100 или +100, то это говорит о перекупленности или перепроданности. Поменяв это значение на более крупные, можно будет искать глобальные движения на рынках.
Трейдер должен понимать текущие настроения на рынке и опираться не только на показания индикатора, но и учитывать комплекс факторов, который называется торговой системой. Если индикатор моментум находится ниже уровня 0, то тренд нисходящий. Чем быстрее растет текущая цена, тем сильнее будет увеличиваться значение индикатора импульса.
Рассчитывается индикатор Моментум в отдельном окне под графиком цены. Подводя итог можно сделать вывод, что индикатор Моментум имеет место быть в арсенале трейдера для определения силы тренда и поиска потенциальных точек разворота. Однако он не дает 100% сигналы и его лучше использовать в качестве фильтра с другими инструментами. Этот индикатор показывает зелеными и красными стрелками уровни, на которых цена пыталась выйти за пределы зоны стоимости. Стрелки не являются полноценными сигналами к открытию сделок, однако если цена долгое время двигается вверх или вниз одновременно с зоной стоимости – это подтверждает локальный тренд. Кумулятивная дельта показывает, как “боролись” покупатели и продавцы в течение сессии.